Backtesting and Strategy Optimization Without Overfitting: Practical Methodology to Test Trading Systems Before Risking Real Capital

FINANCES 360

M. Muñoz · Amb narració d'IA per Martin (de Google)

Audiollibre

6 h 7 min

Versió íntegra

Apte

Narrat per IA

Vols una mostra gratuïta que dura 30 min? Escolta-la on vulguis, fins i tot sense connexió.

Afegeix

Canvia al llibre electrònic

Sobre aquest audiollibre

Most trading strategies that work brilliantly in backtesting fail in real markets. The gap between a promising historical curve and sustainable live performance is not a mystery — it is the predictable result of survivorship bias, look-ahead errors, excessive optimization, and unrealistic cost assumptions. This book gives you the complete methodology to close that gap. From walk-forward analysis and Monte Carlo simulation to the Deflated Sharpe Ratio and multi-market validation, every technique in this guide is designed to ensure that what you see in the backtest reflects what you can realistically expect in live trading. With detailed worked examples, Python frameworks, and ten real case studies of strategies that failed scrutiny before capital was ever risked, this is the most rigorous and practical guide to systematic strategy testing available to individual traders. By FINANCES 360.

Descobreix-ne més

Puntua aquest audiollibre

Dona'ns la teva opinió.

Informació sobre l'escolta

Telèfons intel·ligents i tauletes

Instal·la l'aplicació Google Play Llibres per a Android i per a iPad i iPhone. Aquesta aplicació se sincronitza automàticament amb el compte i et permet llegir llibres en línia o sense connexió a qualsevol lloc.

Ordinadors portàtils i ordinadors de taula

Pots llegir els llibres que compris a Google Play amb el navegador web de l'ordinador.

Marca com a inadequada

Més d'aquest autor: FINANCES 360

The Contrarian Investor: How to Buy When Others Sell — Psychology and Quantitative Analysis for Extreme Market Opportunities